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Groupe de travail ASPI
Applications Statistiques
des Systèmes de Particules en Interaction 

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pdm+lm

P. Del Moral, L. Miclo, Branching and interacting particle systems. Approximations of Feynman-Kac formulæ with applications to nonlinear filtering, in Séminaire de Probabilités XXXIV, Lecture Notes in Mathematics 1729, 1-145, Springer (2000),

pdm

P. Del Moral, Feynman-Kac formulæ. Genealogical and interacting particle systems with applications, Probability and its Applications, Springer (2004),

jsl

Jun S. Liu, Monte Carlo strategies in scientific computing, Springer Series in Statistics, Springer (2001),

oc+ém+tr

O. Cappé, É. Moulines, T. Rydén, Inference in hidden Markov models, Springer Series in Statistics, Springer (2005),

• localisation et poursuite de terminaux mobiles, en milieu indoor (WiFi) ou outdor (GSM) (collaboration FTRD),
  
• méthodes de Monte Carlo conditionnelles pour l'évaluation de risque (projet HYBRIDGE / IST),
  
• calibration de modèles de prix de l'électricité (collaboration EDF R&D),
• assimilation de données dans les équations de chimie-transport,

Historique

• année 05/06,
• année 04/05,
• année 03/04,
• année 02/03.

• vendredi 31 mars, Séminaire de Statistique, ENSAI, de 11:00 à 13:00 :
  • P. Del Moral, Interprétations probabilistes des formules de Feynman-Kac,
  • F. Campillo, Analyse bayésienne de modèles d'évolution de ressources naturelles,
  exposé à 15:30 en salle Aurigny :
  • A. Veretennikov, On ergodic filters with wrong initial data.

• mercredi 21 décembre 2005, soutenance de thèse en salle Michel Métivier, à 10:30 :
  • Th. Bréhard, Trajectographie par mesure d'angles : estimation séquentielle et analyse de performances pour un problème de filtrage non linéaire partiellement observé.

• Journées de Statistique Rennaises (STAR), organisées à Agrocampus Rennes les 17 et 18 novembre 2005.

• Journées Statistique et Applications en Biologie, organisées à l'université de Haute Bretagne les 22 et 23 septembre 2005.

• jeudi 23 juin 2005, Séminaire Signal-Image, IRISA, à 13:30 :
  • E. Sudderth, Visual tracking using nonparametric belief propagation.

• jeudi 16 juin 2005, exposé à 10:30 en salle Les Minquiers :
  • P. Lezaud, Introduction à la théorie des valeurs extrêmes,
  exposé à 15:00 en salle Les Minquiers :
  • A. Lagnoux, Estimation de la probabilité d'un évènement rare.

• mardi 7 juin 2005, exposé à 10:30 en salle Les Minquiers :
  • P. Del Moral, Systèmes de particules en interaction et formules de Feynman-Kac associées.

• mercredi 4 mai 2005, à 16:00 : À propos de SLAM (simultaneous localization and mapping) ...
  ... notes et transparents rédigés par F. Campillo.

• lundi 4 avril 2005, Séminaire Processus Stochastiques et Statistique, IRMAR, à 14:00 :
  • O. Rivière, Équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades (EDSPR). Application aux équations aux dérivées partielles (EDP) et discrétisation.

• lundi 14 février 2005, Séminaire Parisien de Statistiques à l'IHP, de 14:00 à 17:00 :
  • C. Matias, Estimation du nombre d'états cachés et de la mémoire d'un processus auto-régressif à régimes markoviens,
  • R. Cont, Estimation de processus de Lévy à partir de prix d'options : régularisation d'un problème inverse non-linéaire,
  • R. Douc, Convergence of adaptive sampling schemes.

• mardi 2 février 2005, exposé à 11:00 en salle Aurigny :
  • A. Lejay, Méthodes de Monte Carlo pour les milieux discontinus.

• jeudi 13 janvier 2005 : relâche, en raison des Journées de Statistique sur les Modèles à Données Manquantes, organisées à Marne la Vallée les 13 et 14 janvier 2005.

• jeudi 6 janvier 2005 : relâche, en raison du workshop Asymptotical Statistics of Stochastic Processes, organisé au Mans du 6 au 8 janvier 2005.

• mardi 14 décembre 2004, exposé à 11:00 en salle Houat :
  • A. Veretennikov, Mesures invariantes des processus markoviens.

• lundi 13 décembre 2004, soutenance d'habilitation en salle Michel Métivier, à 11:00 :
  • F. Campillo, Quelques applications des processus de diffusion : filtrage / statistique - contrôle - homogénéisation.

• mercredi 24 novembre 2004, soutenance de thèse en salle Michel Métivier, à 10:30 :
  • É. Arnaud, Méthodes de filtrage pour du suivi dans des séquences d'images. Application au suivi de points caractéristiques.

• jeudi 11 novembre 2004 : relâche, pour cause de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918.

• vendredi 5 novembre 2004, à 14:00 : ... suite et fin.

• jeudi 4 novembre 2004 : ... suite (de la séance du 14 octobre) ...

• jeudi 28 octobre 2004 : relâche, en raison des Journées de Statistique Rennaises (STAR), organisées à l'ENSAI les 28 et 29 octobre 2004.

• vendredi 14 octobre 2004, à 13:30 : F. Le Gland, N. Oudjane, A sequential particle algorithm that keeps the particle system alive.

• jeudi 8 juillet 2004 : S.Yu. Novak, On the distribution of the ratio of sums of random variables, Theory of Probability and its Applications, 41, 3, 479-503, 1996

• jeudi 24 juin 2004 : ... suite (démonstration du livre de Borovkov) et fin.

• mercredi 16 juin 2004, à 15:00 : ... suite (démonstration du livre de Feller) ...

• mardi 15 juin 2004, à 10:00 : ... suite (de la séance du 2 juin) ...

• lundi 14 juin 2004, Séminaire Processus Stochastiques et Statistique, IRMAR, à 11:00 :
  • N. Caylus, Application du filtrage particulaire à l'inférence statistique des chaînes de Markov partiellement observées.

• jeudi 10 juin 2004, Séminaire Signal-Image, IRISA, à 13:30 :
  • P. Minvielle, Application du filtrage particulaire à la trajectographie et à l'identification de formes géométriques par caméra CCD.

• mercredi 2 juin 2004 à 13:30 : À propos du théorème de Berry-Esseen, de la méthode de Stein, etc.

• jeudi 27 mai 2004 : relâche, en raison des Journées de Statistique (SFDS'04), organisées à Montpellier du 24 au 28 mai 2004.

• jeudi 20 mai 2004 : relâche, pour cause de fête de l'Ascencion.

• vendredi 7 mai 2004, exposé à 13:30 en salle Aurigny :
  • S. Sénécal, Sampling strategies for sequential Monte Carlo simulation methods.

• jeudi 15 avril 2004 : relâche, pour cause de vacances.

• jeudi 8 avril 2004 : ... suite et fin.

• vendredi 2 avril 2004, à 13:30 : A. Papavasiliou, Parameter estimation and asymptotic stability in stochastic filtering, preprint, June 2003.

• jeudi 25 mars 2004 : relâche, après la journée sur les méthodes particulaires pour l'estimation et la commande optimale stochastique, organisée à EDF, Clamart, le 23 mars 2004.

• jeudi 18 mars 2004 : ... suite et fin.

• jeudi 11 mars 2004 : Ch. Geyer, Estimation and optimization of functions, Chap 14 in Markov Chain Monte Carlo in Practice, 241-258, Chapman & Hall (1996).

• vendredi 27 février 2004, Séminaire Signal-Image, IRISA, à 15:30 :
  • J. Vermaak, Extended object tracking using particle techniques (annulé).

• jeudi 12 et 19 février 2004 : relâche, pour cause de vacances.

• jeudi 15 janvier 2004 : ... suite et fin ...
  ... notes rédigées par A. Guyader.

• jeudi 8 janvier 2004 : P. Del Moral, A. Doucet, On a class of genealogical and interacting Metropolis models, in Séminaire de Probabilités XXXVII, Lecture Notes in Mathematics 1832, 415-446, Springer (2003) ...
  ... lecture complémentaire : P. Del Moral, A. Doucet, Sequential Monte Carlo samplers, Technical Report CUED / F-INFENG / TR 443, Cambridge University Engineering Department, December 2002.

• jeudi 11 décembre 2003 : F. Campillo, R. Rakotozafy, Évaluation de la bio-masse dans une pêcherie (inférence statistique dans un modèle d'état).

• jeudi 4 décembre 2003 : relâche, après la journée sur les applications du filtrage particulaire, organisée à l'ENST le 3 décembre 2003.

• jeudi 27 novembre 2003 : ... suite ...

• jeudi 20 novembre 2003 : A. Doucet, V. Tadic, Exponential forgetting and geometric ergodicity for optimal filtering in general state-space models, preprint, May 2003.

• lundi 17 novembre 2003 à 10:00 : ... suite et fin.

• vendredi 6 novembre 2003 à 14:00 : P. Chigansky, R. Liptser, Stability of nonlinear filters in non-mixing case, preprint, April 2003.

• jeudi 30 octobre 2003 : relâche, pour cause de vacances.

• jeudi 16 octobre 2003 : relâche, en raison d'une réunion du projet HYBRIDGE (work package 8) organisée au CENA, Toulouse, les 16 et 17 octobre 2004.

• jeudi 9 octobre 2003 (retour à l'horaire habituel) : P. Lezaud, J. Krystul, H. Blom, Accident risk assessment and Monte Carlo simulation methods, deliverable D8.2, version 0.4 (September 9, 2003), HYBRIDGE WP8 on Accident risk decomposition.

• vendredi 3 octobre 2003 à 13:30 : ... suite et fin.

• vendredi 26 septembre 2003 à 10:00 : ... suite ...

• jeudi 25 septembre 2003 à 16:00 : R. Douc, A. Guillin, J. Najim, Moderate deviation for particle filtering, Cahier de Mathématiques du CEREMADE 0322, Université Paris-Dauphine, July 2003 ...
  ... lecture complémentaire : H.-R. Künsch, Recursive Monte Carlo filters : Algorithms and theoretical analysis, Research Report 112, Seminar für Statistik, ETH Zürich, January 2003.

• jeudi 18 septembre 2003, soutenance de stage de DESS à 9:45 :
  • J. Fichou, Filtrage particulaire, systèmes linéaires et suivi en temps réel de structures.

• jeudi 26 juin 2003 à 13:30 : A. Doucet, V. Tadic, Parameter estimation in general state-space models using particle methods, à paraître dans Annals of the Institute of Statistical Mathematics.

• jeudi 5 juin 2003 : lecture «pdm+lm», Chap 2 (The Discrete Time Case, Sec 2.2 Asymptotic Behavior of the Particle Systems, jusqu'au théorème de Donsker (inclus)) ...
  ... lecture complémentaire : P. Del Moral, M. Ledoux, On the convergence and the applications of empirical processes for interacting particle systems and nonlinear filtering, Journal of Theoretical Probability, 13, 1, 225-258, January 2000.

• vendredi 16 mai 2003 : ... suite et fin.

• vendredi 9 mai 2003 : lecture «pdm+lm», Chap 2 (The Discrete Time Case, Sec 2.2 Asymptotic Behavior of the Particle Systems, (depuis la page 41) jusqu'à la page 46).

• jeudi 24 avril et 1 mai 2003 : relâche, pour cause de vacances et de fête du travail.

• jeudi 17 avril 2003, à 15:30 : ... suite (de la séance du 4 avril).

• vendredi 11 avril 2003, Séminaire de Statistiques, CREST / ENSAI, à 11:15 :
  • A. Guyader, Application des méthodes particulaires à un problème d'estimation de paramètre.

• vendredi 4 avril 2003, à 14:00 : F. Le Gland, About the particle approximation of finite signed measures, with numerical experiments, fichiers PostScript compressés bientôt disponibles :
  • texte seulement (63 ko),
  • texte et essais numériques partiels avec 5000 particules (888 ko),
  • texte et essais numériques complets (attention : 5296 ko ! ).

• jeudi 3 avril 2003 : A. Guyader, F. Le Gland, N. Oudjane, A particle implementation of the recursive MLE for partially observed diffusions, 13th IFAC / IFORS Symposium on System Identification (SYSID), Rotterdam, August 27-29, 2003.

• jeudi 27 mars 2003, Séminaire Parisien de Statistiques à l'IHP, de 14:00 à 17:00 :
  • J. Najim, Moderate deviation in particle filtering (travail commun avec R. Douc et A. Guillin),
  • L. Miclo, Sur les performances des algorithmes génétiques,
  • H.-R. Künsch, Recursive Monte Carlo filters : Algorithms and theoretical analysis, Research Report 112, Seminar für Statistik, ETH Zürich, January 2003.

• jeudi 20 mars 2003 : F. Cérou, P. Del Moral, F. Le Gland, Feynman-Kac models in path space and random media, version préliminaire.

• jeudi 13 mars 2003, Séminaire Signal-Image, IRISA, à 13:30 :
  • É. Arnaud, Filtres conditionnels pour le suivi dans des séquences d'images. Application au suivi de points.

• vendredi 7 mars 2003 à 10:00 : F. Cérou, Filtrage particulaire et démodulation ...
  ... lecture complémentaire : P.-O. Amblard, J.-M. Brossier, E. Moisan, Phase tracking : what do we gain from optimality ? Particle filtering vs. phase-locked loops, Signal Processing 83, 1, 151-167, January 2003.

• jeudi 27 février 2003 : relâche, pour cause de vacances.

• jeudi 20 février 2003 : ... suite et fin.

• jeudi 13 février 2003 : P. Tichavsky, C.H. Muravchik, A. Nehorai, Posterior Cramér-Rao bounds for discrete-time nonlinear filtering, IEEE Transactions on Signal Processing SP-46, 5, 1386-1396, May 1998 ...
  ... lecture complémentaire : M. Simandl, J. Královec, P. Tichavsky, Filtering, predictive and smoothing Cramér-Rao bounds for discrete-time nonlinear dynamic systems, Automatica 37, 11, 1703-1716, November 2001 ...
  ... lecture complémentaire : N. Bergman, Recursive Bayesian estimation : navigation and tracking applications, Linköping Studies in Science and Technology, Thesis no 579, May 1999, en particulier Chap 4 (Cramér-Rao Bounds).

• vendredi 17 janvier 2003 : ... suite et fin.

• jeudi 16 janvier 2003 : ... suite ...
  ... lecture complémentaire : P. Del Moral, M. Ledoux, On the convergence and the applications of empirical processes for interacting particle systems and nonlinear filtering, Journal of Theoretical Probability, 13, 1, 225-258, January 2000.

• jeudi 9 janvier 2003 : lecture «pdm+lm», Chap 2 (The Discrete Time Case, Sec 2.2 Asymptotic Behavior of the Particle Systems, jusqu'à la page 41).

• vendredi 13 décembre 2002 à 13:30 : M. Broadie, P. Glasserman, A stochastic-mesh method for pricing high-dimensional american options, Paine Webber working paper PW-98-04, Columbia Business School, November 1997 ...
  ... lecture complémentaire : A.N. Avramidis, H. Matzinger, Convergence of the stochastic mesh estimator for pricing american options, Technical Report 1292, School of Operations Research and Information Engineering, Cornell University, June 2001...
  ... notes rédigées par A. Guyader.

• jeudi 5 décembre 2002 : relâche, après les journées thématiques sur le filtrage particulaire, organisées à l'IHP les 2 et 3 décembre 2002.

• jeudi 28 novembre 2002 : À propos de redistribution et d'équirépartition asymptotique ...
  ... notes rédigées par A. Guyader.

• jeudi 21 novembre 2002 : N. Oudjane, S. Rubenthaler, Stability and uniform particle approximation of nonlinear filters in case of non ergodic signals, Prépublication PMA-786, Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université Pierre et Marie Curie / Université Denis Diderot, Paris, January 2003.

• jeudi 14 novembre 2002 : ... suite : lecture «pdm+lm», Chap 2 (The Discrete Time Case, Sec 2.1 Structural Properties of the Limiting Process).

• jeudi 7 novembre 2002 : lecture «pdm+lm», Chap 1 (Introduction) + Chap 2 (The Discrete Time Case, Sec 2.1 Structural Properties of the Limiting Process).

• jeudi 31 octobre 2002 : Ch. Åkerblom, Tracking mobile phones in urban areas, preprint 2000-57 (licentiate thesis), Department of Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, September 2000 ...
  ... lecture complémentaire : Th. Rappaport, J. Reed, B.D. Woerner, Position location using wireless communication on highways of the future, IEEE Communication Magazine 34, 10, 33-41, October 1996.

• vendredi 25 octobre 2002 : ... suite et fin.

• jeudi 24 octobre 2002 : S.M. Arulampalam, S. Maskell, N.J. Gordon, T.C. Clapp, A tutorial on particle filters for online nonlinear / non-Gaussian Bayesian tracking, IEEE Transactions on Signal Processing SP-50, 2 (special issue on Monte Carlo Methods for Statistical Signal Processing), 174-188, February 2002.

• jeudi 17 octobre 2002 : F. Cérou, P. Del Moral, F. Le Gland, P. Lezaud, Genetic genealogical models in rare events analysis, version préliminaire.

• mercredi 16 octobre 2002 : réunion d'organisation.

Notes de cours

• É. Moulines, Hidden Markov models and particle filters (notes de cours à l'ENST, et à l'ENSAE, printemps 2002).
• N. Bartoli, P. Del Moral, Simulation et algorithmes stochastiques (notes de cours à l'INSA Toulouse), Cépaduès (2001).

Autres groupes de travail

• Reading group on Statistical Methods for Signal Processing, Signal Processing Laboratory, Cambridge University Engineering Department.
• Groupe de travail Finance+Stat, CREST / ENSAE.